Le 9 novembre 2026 à Nancy, au sein du bâtiment Ada Lovelace du centre Inria de l’université de Lorraine et au laboratoire LORIA (salle B013).

Présentation

Les réseaux sont étudiés depuis une trentaine d’années et ont donné lieu à une vaste littérature à la croisée des mathématiques, de l’informatique, des sciences sociales et des systèmes complexes. L’essor des techniques de numérisation met à notre disposition des montagnes de données, mais, paradoxalement, nous place face au défi de savoir que faire de ces données et comment les étudier. Nous proposons de regrouper différents domaines de recherche en croisant les regards sur le thème « Graphes et systèmes socio-économiques ».

Cette journée d’étude se tient le lundi 9 novembre au Centre Inria de l’université de Lorraine. Elle s’inscrit dans le cadre des manifestations scientifiques régulièrement suscitées et parrainées par la direction du pôle AM2I.

L’objectif de cette journée est de favoriser des échanges pluridisciplinaires entre chercheurs travaillant sur l’application des réseaux dans le monde socio-économique. Les orateurs proviennent de divers laboratoires de l’université de Lorraine (BETA, CRAN, IECL, LORIA) ainsi que de l’Université Toulouse Capitole 1, de l’Institut des Systèmes complexes de l’université de Namur et de Murex, entreprise spécialisée dans les technologies pour les marchés financiers.

Programme

Horaire	contenu
9h00 – 9h30	accueil et inscriptions
9h30 – 9h45	présentation de la journée
9h45 – 10h30	Yamina Tadjeddine Fourneyron : Quand les réseaux révèlent les interactions sociales de la finance
10h30 – 11h	pause café
11h – 11h45	Nabil Kazi-Tani : Protéger et assurer les réseaux, une approche spectrale du risque cyber
11h45 – 12h30	Leïla van Keirsbilck : Centrality measures and crisis losses: sampling and mapping impacts
12h30 – 14h	pause déjeuner
14h – 14h45	Joannès Guichon : Étude de la réduction de dettes mutuelles dans les réseaux de paiement entre entreprises
14h45 – 15h30	Samer El Boustany : Graphes et marchés de capitaux
15h30 – 15h45	pause café
15h45 – 16h30	Vineeth Varma : Polarization in Cooperative Consensus Dynamics with Nonlinear Interactions
16h30 – 17h	table ronde : discussion avec les invités et les participants à la journée

Intervenants (H/F)

• Samer El Boustany, Murex
• Yamina Tadjeddine Fourneyron, laboratoire BETA, université de Lorraine
• Joannès Guichon, Inria Start Up Studio
• Nabil Kazi-Tani, laboratoire IECL, université de Lorraine
• Leïla van Keirsbilck, université catholique de Louvain [à confirmer]
• Vineeth Varma, laboratoire CRAN, université de Lorraine

Inscriptions

La participation à cette journée d’études est gratuite. Le déjeuner est offert.

L’inscription est obligatoire ; la date limite d’inscription est le mardi 3 novembre 2026.

Organisation

La journée d’études organisée organisée par Nazim Fatès (Inria, LORIA) et Angelo Efoévi Koudou (IECL) avec le soutien d’Anne Incerti (pôle AM2I) et de la chaire EFNUM.

Renseignements : rhizomes2026@inria.fr

Samer El Boustany : Graphes et marchés de capitaux Les graphes permettent de représenter les relations entre acteurs financiers, mais aussi d’organiser les calculs nécessaires à leur gestion. Cet exposé relie ces deux usages dans le contexte de Murex, à partir du cas d’une chambre de compensation. Nous partons des engagements entre acteurs : qui doit quoi à qui ? Un graphe orienté et pondéré permet de représenter ces liens. Un exemple simple montre comment la compensation peut réduire les montants à payer sans changer les soldes nets de chacun. Nous présentons ensuite le rôle d’une chambre de compensation, qui devient la contrepartie des participants pour les contrats concernés. Le suivi de ces engagements demande chaque jour de calculer la valeur des contrats, de mesurer les risques et de déterminer les garanties nécessaires. Ces opérations font intervenir un autre graphe : les nœuds représentent cette fois des données et des calculs, et les arêtes décrivent leurs dépendances. Nous expliquons comment cette représentation aide à organiser les calculs financiers. Ce travail quotidien sert aussi à préparer la gestion d’un défaut. Lorsqu’un participant ne peut plus payer, les valeurs calculées et les garanties disponibles permettent d’évaluer les pertes possibles et les moyens d’y faire face. Nous revenons alors aux liens entre acteurs pour examiner qui peut être touché et comment les pertes sont prises en charge. Le graphe décrit les engagements, mais les ressources des participants et les règles de partage des pertes sont également nécessaires pour comprendre les effets du défaut.

Joannès Guichon : Étude du problème de la réduction de dettes mutuelles dans les réseaux de paiement entre entreprises Cette thèse s’intéresse à la compensation multilatérale intégrale de dettes dans les réseaux de paiement inter-entreprises (B2B), modélisés par des multigraphes puis des graphes dynamiques, à l’interface entre informatique, science des réseaux et économie monétaire. Dans les économies contemporaines, une large part des échanges entre entreprises repose sur le crédit commercial : chaque facture non encore réglée constitue une obligation au sein d’un réseau de dettes en évolution permanente. L’absence de coordination des règlements et des liquidités de départ conduit à mobiliser un volume global de liquidité bien supérieur à celui qui serait nécessaire pour ne régler que tout ou partie des positions nettes (la différence entre les crédits et débits des entreprises). Ce travail aborde ce problème selon trois axes complémentaires. Le premier consiste à caractériser expérimentalement la structure des réseaux de facturation B2B à partir d’un jeu de données réel de 22 millions de factures issues du facturateur électronique italien InfoCert (2019). Le deuxième axe porte sur la conception d’une heuristique d’optimisation pour le problème de compensation intégrale sur graphe statique, qui est NP-difficile, fondée sur des mesures locales de propagation. Des stratégies de décomposition de type diviser-pour-régner permettent ensuite de passer à l’échelle sur des graphes de plusieurs millions d’arcs. Le troisième axe introduit un mécanisme de compensation temporelle dans lequel des sessions successives intègrent l’arrivée continue de nouvelles factures et le remboursement progressif des financements accordés.

Nabil Kazi-Tani : Protéger et assurer les réseaux, une approche spectrale du risque cyber Résumé : Cet exposé proposera un panomara de certains modèles de prévention et d’assurance des risques cyber, faisant intervenir des critères spectraux sur des graphes. Nous aborderons l’allocation optimale d’un budget de protection sur un graphe, les interactions stratégiques entre attaquants et défenseurs via la théorie des jeux, ou encore des questions issues de la théorie de la ruine. Nous expliquerons comment le Laplacien d’un graphe permet de définir des critères : connectivité algébrique ou nombre d’arbres couvrants par exemple. Les notions nécessaires seront introduites au fil de l’exposé, en privilégiant leur interprétation et les enjeux de modélisation.

Leila Van Keirsbilck : Mesures de centralité et pertes en période de crise : l’influence des choix de représentation et d’échantillonnage Depuis la crise financière de 2008, qui a suscité un intérêt considérable pour l’étude des réseaux financiers, plusieurs travaux ont montré que les mesures de centralité, calculées à partir d’une représentation en réseau du système financier avant une crise, pouvaient expliquer une partie des pertes subies par les institutions financières durant celle-ci. Mais dans quelle mesure les choix effectués pour construire cette représentation influencent-ils la capacité des mesures de centralité à expliquer ces pertes ? Cet article examine comment les choix de représentation du réseau et d’échantillonnage affectent les mesures de centralité ainsi que la relation estimée entre les pertes des institutions financières et leur vulnérabilité systémique, mesurée par leur centralité dans le réseau. Nous évaluons la robustesse et le pouvoir explicatif de dix mesures couvrant différentes conceptions de la centralité dans les réseaux. Nous montrons que certaines mesures, comme la centralité d’intermédiarité (betweenness) fondée sur les plus courts chemins, présentent à la fois une robustesse et un pouvoir explicatif plus faibles. À travers une série d’analyses, nous constatons que d’autres mesures d’intermédiarité expliquent les pertes aussi bien que les mesures classiques de centralité, tout en étant plus robustes aux variations des choix de représentation et d’échantillonnage.

Yamina Tadjeddine Fourneyron : Quand les réseaux révèlent les interactions sociales de la finance Mark Granovetter s’impose comme une figure centrale du renouveau de la socio-économie dans les années 1970, en plaçant les réseaux sociaux au cœur du fonctionnement des marchés. Ses travaux pionniers ont ouvert la voie à une abondante littérature en sociologie économique, visant à caractériser la nature de ces réseaux et à analyser leur influence, notamment sur les marchés financiers. Dans cette perspective, Y. Tadjeddine se propose d’examiner les recherches mobilisant la théorie des graphes pour révéler et comprendre les dynamiques des systèmes financiers. Les premières applications de cette approche ont portées sur la modélisation des circuits monétaires et des relations de dette. Cependant, les marchés financiers ne se réduisent pas à des flux économiques : ils constituent également des réseaux d’information dont il est possible de retracer l’émergence et la diffusion. Contre une vision réductrice qui présupposerait leur immatérialité, les marchés financiers restent ancrés dans des interactions humaines. Enfin, la finance est indissociable d’enjeux de pouvoir, dimension essentielle pour saisir sa nature sociale et politique.

Vineeth Varma : Polarization in Cooperative Consensus Dynamics with Nonlinear Interactions Abstract: In this talk, we study consensus dynamics with nonlinear interactions, which can be motivated by game theory. Surprisingly, this mathematical model can show that polarization and persistent disagreement can emerge in multi-agent systems operating over fixed, purely cooperative networks. While existing literature mainly relies on dynamic topologies or structural antagonism (negative edge weights) to model societal division, we show that stable opinion polarization can be induced by nonlinear interactions between agents. We extend the Nonlinear Opinion Dynamics (NOD) models to include non-smooth, Lipschitz-continuous signal functions and analyze the trade-off between network connectivity and interaction nonlinearity. We present three main results. First, we establish that polarization can emerge without antagonistic relationships. Second, we derive a sharp threshold for full synchronization linking the agents’ maximal interaction nonlinearity to the network’s algebraic connectivity, and prove that violating this threshold allows disagreement to emerge for specific signal functions. Finally, we provide necessary conditions purely on the signal function, like the presence of communication amplifiers captured by unstable fixed points, required for clustered equilibria to form on any network topology.